Guardar Back to Search ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Resumen Ofertas similares Publicado 25/04/2025Consultora Global Tier1Más de 2 años de experiencia en riesgo de mercado¿Dónde vas a trabajar?Líder global en servicios de consultoría, asesoramiento en transacciones y estrategia, legal y fiscal.¿Qué harás en tu nuevo puesto?Desarrollo, validación y/o auditoría de modelos de riesgo de mercado.Desarrollo de modelos de valoración de derivados y productos estructurados, y su documentación.Análisis de impacto por stress de variables de mercado, tipos de interés, variables macro, etc. sobre carteras y balances.Desarrollo/Validación y análisis metodológico de modelos de riesgo de mercado, tipo de interés, contrapartida, colaterales y ESG (VaR, FRTB, SIMM, IRRBB, CCR…).Análisis e implicaciones de XVAs (CVA, FVA, KVA, AVAs, etc.) en el entorno del Trading Book.Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.¿A quién buscamos (H/M/D)?Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías, u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.Más de 2 años de experiencia en riesgo de mercado.Deseable experiencia en riesgo de mercado, entre otros, desarrollo de modelos de valoración, IPV, ajustes a la valoración (FVA/AVA), modelos comportamentales y de tipo de interés estructural (NMDs), riesgo de contrapartida (IRB avanzado, CCR,…), riesgos ESG.Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).Deseable conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SQL, R, Python, C#, VBA.Deseable conocimiento de las normativas aplicables: FRTB, IRRBB, CCR, CRR3, IFRS, ESG.Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.Se requiere conocimiento de plataformas de mercados (Reuters, Bloomberg, MEFF, Superderivatives, Markit) y de tecnologías relacionadas (Murex, Bancware, Calypso, Adaptiv, Misys, PowerBI, ActiveViam).¿Cuáles son tus beneficios?Salario muy competitivo.Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.Una organización que promueve la independencia, la excelencia, la innovación y el espíritu colaborativo.Trabaja con NosotrosAlberto Márquez HerranzIndicar número de referencia para la ofertaJN-042025-6727305Resumen de empleoSectorBancaSub SectorMercadosIndustriaFinancial ServicesLocalizaciónMadridTipo de contratoPermanenteNombre del consultorAlberto Márquez HerranzNúmero de referenciaJN-042025-6727305Modalidad de trabajoRemoto / híbrido
